Binary options probability

Ao negociar opções binárias com risco vs set-ups de recompensa de forma dramática em qualquer direção, é importante ter uma compreensão fundamental da probabilidade de negociações consecutivas rentáveis ​​ou perder negócios ocorrendo em um determinado momento. Ter uma compreensão geral da probabilidade estatística de tais eventos que ocorrem irá ajudar qualquer comerciante a gerir melhor o seu risco em qualquer um determinado comércio ea longo prazo. Nadex oferece muitos produtos de negociação excitantes permitindo que os comerciantes escolham de níveis de greve numerosos, uma variedade de risco contra possibilidades de recompensa em índices, commodities e moedas. Ao lidar especificamente com out-of-the-money opções binárias é importante para entender os tipos de corridas perdedoras consecutivas que são possíveis quando a negociação baixa probabilidade ups set. Vamos começar primeiro com um exemplo teórico removido do mercado real. Muitos comerciantes vão ver um comércio onde eles estão arriscando 1 para fazer 9 no lucro como uma situação em que inevitavelmente terá de ser bem sucedido mais de 1 em 10 vezes quando a negociação para ganhar dinheiro. Enquanto isso é verdade quando se trata de rentabilidade a longo prazo, o que ele não aborda em todos os são a expectativa razoável de negócios consecutivos rentáveis ​​ou perder negócios que você pode ter de suportar para atingir essas médias de longo prazo. Olhando mais de perto neste exemplo simples, vamos supor que o comerciante médio será bem sucedido 10 do tempo fazendo este comércio quando arriscar 1 para fazer 9 dentro do mercado de opções binárias. Se você fosse fazer 10 negócios idênticos desta natureza a cada dia de negociação, então seria importante que você entenda que 34,87 do tempo você perderá todos os 10 comércios para o dia. Uma vez que você tem uma chance de 10 de sucesso e uma chance de 90 de falha em qualquer comércio, você seria essencialmente calcular as chances de o comércio de perda provável 90 ocorrer 10 vezes consecutivas. Muitas vezes pode fazer sentido para fechar um comércio antes da expiração, mas para os fins deste artigo e compreender a probabilidade de sucesso weve fez algumas suposições simples. Assim, mais de 2 de 3 dias de negociação você deve esperar para perder todos os 10 comércios para o dia. Mesmo quando se olha para a matemática por 20 perdas consecutivas ainda tem uma probabilidade razoável de 12.16 (.9020.121576). Para 30 perdas consecutivas tem uma probabilidade de 4.24 (.9030.04239). Enquanto a matemática pode parecer simples ao olhar para ele, não muitos comerciantes estão familiarizados o suficiente com a variação que pode ser esperado a partir das médias de longo prazo quando se trata de tais eventos de baixa ou alta probabilidade. Se você fez 30 negociações binárias a cada dia, e cada comércio teve uma chance teórica de sucesso de 10, então você poderia esperar perder cada comércio para o dia aproximadamente 1 em 23 vezes. Para os comerciantes, que seria cerca de uma vez por mês que youd ter um dia cheio de perdedores. Você está gerenciando a sua exposição de risco para lidar com um balanço esperado de 30 perdas consecutivas, pelo menos, uma vez por mês E quem dizer que quando essa série de perder vem que você sempre será a sorte de ter suas 10 chances de sucesso vir através de comércio próximo Mesmo exemplo pode ser ilustrado para os comerciantes que procuram jogar o outro lado deste comércio teórico, vamos dizer arriscar 9 para fazer 1 em um comércio que tem um 90 de sucesso. Em tal exemplo, não é tão importante para entender quantas vezes seu comércio será rentável, mas é as chances de perder consecutivamente em seu comércio desde youll estar arriscando 9 vezes o seu lucro máximo. Alguns comerciantes desfrutando fazendo comércios de alta probabilidade de arriscar 9 para fazer 1. Vamos dizer que você empregou este risco vs estratégia de recompensa e fez 2 comércios cada dia com as esperanças de sempre colocar o seu dinheiro no jogo de alta probabilidade para um par de couro cabeludo rápido de prémio no mercado. Com uma chance teórica de 90 de sucesso e 10 chance de fracasso, você só tem uma chance de perder ambos os comércios em um dado dia (.10.10 .01). Enquanto isso pode não parecer muito, se você empregar esta estratégia para um ano inteiro, então você provavelmente terá vários dias onde você perde ambas as vezes. Você está gerenciando seu risco bem o suficiente para ter back to back perdas ao arriscar 9 vezes o seu lucro máximo, e ter que ser esperado duas vezes por ano Vamos aplicar esta teoria para um possível comércio no mercado real. As opções binárias na troca de Nadex valem 100 por contrato quando expiram no dinheiro. Abaixo está um gráfico das opções binárias semanais do contrato US 500 na troca Nadex a partir desta tarde de segunda-feira. As opções binárias semanais são baseadas nos principais índices dos EUA que expiram às 4:15 ET de sexta-feira, deixando quase toda a semana de negociação até a expiração. Se você estivesse procurando um baixo risco e um comércio de alta recompensa que poderia capitalizar um movimento rápido no SP 500 março Futures contrato esta semana, então há opções em ambos os lados do mercado, dependendo do seu viés direccional. Se você sentiu que o mercado subjacente iria fazer um grande movimento para o lado positivo desta semana, então uma opção de negociação seria comprar a opção binária US500 2.039,50 em 12. Você estaria arriscando os 12 o custo inicial pago por um lucro máximo de 88 se o subjacente CME E-mini SP 500 março Futures está negociando acima de 2,039.50 no vencimento a partir de 4:15 pm ET na sexta-feira. O mercado subjacente está a negociar cerca de 38 pontos abaixo do preço de exercício desta opção binária por isso precisa de se mover substancialmente por fim de semana, mas essa é a razão para o baixo risco e alta recompensa set-up deste comércio. Neste exemplo você estaria arriscando 1 para cada potencial 7.33 no lucro. Com uma chance teórica de sucesso se mantido até a expiração, se você planejava fazer 5 negociações semelhantes a cada dia, então você teria uma chance estatística de perder todos os 5 comércios a qualquer dia de 52.77 (.885.5277). De vez em quando, ao fazer comércios de baixa probabilidade como este um youll ser capaz de executar negociações consecutivas de baixa probabilidade rentável, que pode potencialmente mais do que compensar as muitas perdas consecutivas que você pode ter que navegar no processo. Se você está indo negociar-out-of-the-money opções binárias como este exemplo, ou realmente qualquer estratégia de negociação que tem risco vs recompensa perfil inclinado em qualquer direção, então você deve estar ciente dos riscos que são estatisticamente possível e gerenciar Seu risco de acordo com o tempo as tempestades que são inevitáveis ​​no longo prazo. Nota: taxas de câmbio não incluídas nos cálculos As negociações de futuros, opções e swaps envolvem riscos e podem não ser apropriadas para todos os investidores. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros.