Idéias para construir uma estratégia de negociação robusta e que deve estar ciente de

Idéias para construir uma estratégia de negociação robusta e que deve estar ciente de

Uma razão pela qual os comerciantes amadores não ganham dinheiro é porque eles cortar seus negócios vencedores curtos e muitas vezes sair bons ofícios muito cedo, à frente de sua ordem de tomar lucro. Cortar comércios vencedores cedo é feito porque os comerciantes não sabem realmente como interpretar o que vêem em suas cartas, não entende seus indicadores e começ scared por retracements insignificantes.

Em artigos anteriores, explicamos como usar estocásticos, médias móveis. O indicador ADX e outros conceitos comerciais de forma eficaz. No próximo artigo, exploraremos como combinar diferentes ferramentas e conceitos de negociação para construir sua própria estratégia de negociação robusta e o que influencia o winrate ea expectativa de um sistema de negociação.

Construindo um sistema - combinando as ferramentas certas

Quando os comerciantes começam a construir seus próprios sistemas, eles geralmente dependem fortemente de um único indicador, ferramenta ou formação de padrão de preço. No entanto, cada ferramenta e conceito tem suas limitações e combinar várias ferramentas para formar uma estratégia robusta pode aumentar a precisão de como você interpretar os sinais que você vê em seus gráficos. A seguir, vamos usar três ferramentas diferentes (média móvel, estocástica e ADX) para formar nossas idéias de negociação. A razão pela qual escolhemos essas ferramentas é porque todas elas têm suas vantagens em diferentes situações e, embora este artigo não pretende apresentar uma estratégia de negociação, queremos mostrar como combinar diferentes ferramentas para minimizar os pontos fracos:

Média móvel. A média móvel atua como um filtro entre longos (preço acima da média móvel) e curto (preço abaixo da média móvel) comércios. A média móvel será utilizada uma vez no período mais longo para identificar a direção dos negócios e, em segundo lugar, no prazo de execução como um filtro direcional adicional.

"... é imperativo na negociação para permanecer no lado correto de uma média móvel para dar-se a melhor probabilidade de sucesso." - Marty Schwartz

Estocástico. Funciona bem em mercados variados. Oversold e overbought mostram força em uma tendência (ao contrário da crença de que oversold / overbought inversões sinal).

ADX. Quando Stochastic atinge oversold / overbought em uma tendência, o ADX assume e verifica o impulso das tendências predominantes. Geralmente, quando o estocástico entra na sobre-venda / overbought e não permite a leitura exata, o ADX apenas alcançou o nível importante 30.

Como você pode ver, cada uma das três ferramentas tem suas próprias características únicas que podem ajudar os comerciantes a tomar melhores decisões de negociação e interpretar os movimentos de preços de uma nova maneira.

A abordagem "3 em 4" para compensar pontos fracos

Como dissemos anteriormente, quando os comerciantes dependem fortemente de uma única ferramenta, eles encontram problemas. Nenhum indicador e ferramenta é perfeito e fazendo decisões de negociação com base em um sozinho, você vai encontrar-se entrar comércios demasiado tarde ou sair muito cedo. Embora seja impossível encontrar a entrada ou a saída perfeita, combinando diferentes ferramentas você será capaz de combater os pontos fracos de ferramentas individuais. No que se segue, estamos usando a abordagem 3-out-of-4, o que significa que precisamos de pelo menos 3 das nossas 4 ferramentas para concordar, a fim de tomar uma decisão de negociação. Quanto mais as ferramentas concordarem, melhor geralmente o sinal. Se sua própria estratégia de negociação combina várias ferramentas e conceitos, você pode criar diferentes graus de qualidade para diferentes tipos de configuração.

1 de cada 4 ferramentas concordam = nenhuma decisão comercial pode ser tomada

2 de 4 ferramentas concordam = nenhuma decisão comercial pode ser feita

3 de 4 concordam = sinal de negociação medíocre

4 de 4 concordam = sinal muito forte

Distinguir entre diferentes graus de sinais de entrada também pode aumentar sua posição e abordagem de gestão de risco. Depois de ter coletado dados suficientes sobre o seu desempenho de negociação, você será capaz de dizer a diferença em winrate e expectativa entre comércios com diferentes sinais de entrada.

Negociação menor ou não, para negociações de menor probabilidade e maior para negociações de maior probabilidade pode até transformar uma estratégia perdedora em uma vencedora. - Jack Schwager, Hedge Fund Market Wizards

Exemplo de uso de diferentes critérios de filtragem

Para ilustrar o ponto deste artigo, vamos explorar os conceitos usando alguns gráficos reais.

# 1 Sincronização diferente dos sinais de entrada

A imagem abaixo mostra como a abordagem 3 de 4 poderia ter sido usada para identificar um sinal de entrada. Depois de estabelecer a direção no quadro de tempo mais alto usando o filtro de média móvel, estamos apenas procurando entradas curtas no quadro de tempo de execução.

O ponto (1) mostra uma entrada onde apenas 2 dos três critérios restantes estão presentes; Preço está abaixo da média móvel e o indicador Estocástico está apontando para baixo também. O ADX ainda está indo lateralmente abaixo de 30 e não contribuindo para a idéia de comércio ainda.

No ponto (2) o preço foi mais para baixo e agora o ADX está subindo significativamente e também acima de 30, indicando momento tendência. Como vimos em um artigo anterior, um indicador Estocástico de sobrevenda sinaliza muita força durante uma tendência de baixa; Não é um sinal de preço inverter! Neste ponto, todos os critérios de entrada estão presentes.

Como você pode ver, quanto mais critérios de entrada você precisa, mais tarde você normalmente receberá um sinal de entrada. Ao mesmo tempo, mais precisos serão esses sinais também.

# 2 Diferentes posições de saída de comércio

O 3 de 4 abordagem também pode ser usado para tempo suas saídas. Um comerciante pode sair de um comércio quando 2 dos 3 critérios no prazo de execução não são dados mais, ou ele pode esperar até que todos os critérios tenham mudado.

No ponto 1, os indicadores voltaram-se; O ADX está de volta abaixo de 30 e indo para o lado eo estocástico está apontando para cima e acima de 20. A média móvel ainda está segurando e, portanto, 2 dos 3 sinais mudaram.

No ponto (3), o preço também ultrapassa a média móvel, indicando que todos os critérios estão a assinalar uma saída.

Quanto mais critérios de saída você precisar, mais tarde sua saída será. Às vezes, você será capaz de permanecer em um comércio rentável mais tempo, no entanto.

O seguro nunca é gratuito

Os comerciantes agora podem acreditar que quanto mais ferramentas estão adicionando, mais fortes e precisos se tornam seus sinais. Infelizmente, não é assim tão fácil. Quanto mais ferramentas você estiver usando, mais tempo levará para que todos concordem, pois cada ferramenta está sendo calculada de forma diferente. Portanto, quanto mais critérios você precisar para entrar em um comércio, mais tarde você verá um sinal de entrada e mais tarde você também receberá um sinal de saída real. Assim, embora você possa potencialmente aumentar seu winrate exigindo mais e mais critérios, menor será sua relação de recompensa de risco torna-se.

Construir uma estratégia de negociação com diferentes sinais de entrada é, portanto, um ato de equilíbrio entre usar a quantidade certa de critérios e ferramentas e, ao mesmo tempo, não cair em um estado de paralisia através da análise.